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千万资产以上来看自建私募FOF的资产配置思路及相关配置方案

发布时间:2022-06-28 00:15:57 来源:万博网页版登录 作者:万博体育手机版本登录

  (原标题:千万资产以上来看,自建私募FOF的资产配置思路及相关配置方案)

  本着小孩子才做选择,成年人选择都要以及资产配置才是真正有效管理自身资产有效手段的原则。本人将以配置10个不同的私募基金为例,抛砖引玉的分享一些配置思路,供大家参考,因本文主要以抛砖引玉、分享思路为主且时间有限,不够严谨之处,还请大家海涵。

  本人将以《私募严选:2022私募配置浅见及雪球各策略优质私募浅析》中所涉及的部分私募基金为例,进行组合配置。

  方案2:近一年预期收益率23.77%,最大回撤2.08%。(追求稳健,绝对收益)

  1、高爆发:高进攻能力,配置数量、仓位、是否配置,取决于自身风偏及目标收益率

  相关性:若进行组合,复胜+正圆;复胜+仙人掌相关性占优(整体看三者相关性未超0.45,三者相关性中偏低)

  交易型攻守平衡(建议至少配一个优质交易型资产,稀缺):白犀/青骊长兴(有则白犀,无则青骊,很喜欢也可都买)

  庄贤锐进2号(升级版仁布,高持有体验,规模20,夏普2.3,最大回撤9.6%,近3年进攻性强于仁布,弱于亘曦,最大回撤小于二者)

  仁布(高夏普策略,成立以来年化40%,最大回撤11.69%,换手率5-8%,善宏观自上而下)

  名禹沐风1期(仁布2,6年8座金牛奖(含5年期),历史最大回撤8.55%,近3年年化41.73%,夏普2.28,名禹VS仁布:持有体验好,回撤与波动率较仁布更小,收益率略逊于仁布)

  大朴(成立时间挺久的百亿私募,团队实力很强,很靠谱的管理人,回撤控制很好)

  明世-孙勇(高潜管理人,背景很好,人员配置很高,最大回撤5.39%年化25.53%成立2年)

  黑森(管理人非常强调绝对收益,属于想亏钱很难或等它亏钱其他产品可能亏惨的那种,近3年最大回撤5.57%年化28.18%)

  翊安(可转债策略,性价比高,最大回撤5.6%年化30%成立2年月正收益率84%持有体验好)

  博普宏观对冲1号A(波动率与最大回撤较小回补很快49天最大回撤9.59%;30%保证金+30%多头+30%现金≈1.3杠杆)

  量道CTA精选17A号(CTA策略进攻性强,近3年显著强于博孚利,近2年强于盛冠达强于博孚利,高保证金比例30%-40%)

  盛冠达CTA基本面进取2号(历史业绩长,CTA基本面策略,有策略差异性)

  回测数据:近一年预期收益率24%,最大回撤2.08%。(追求稳健,绝对收益)

  1、因私募标的太多,只为抛砖引玉,所以只列举了部分私募基金,球友们可自行添加其他产品进行参考。

  2、基于以上,做了两种资产配置策略——每个组合选择了10个标的,均衡持仓,并未采取适度集中策略(初衷是尽可能提高持有体验,满足大众财富管理需求)。

  4、以上选品基于本人有限认知,所以组合方案仅供参考,大家应根据自身财富管理需要,自行组合,灵活调配,并调整仓位。

  5、时间有限,本文只为抛砖引玉,本次配置暂未包含指增及量化选股等其他策略产品,客官可根据自身需求,自行调配。

  6、同策略相关性测试以朝阳永续数据为依托,组合相关性测试以排排为依托,加之取值时间存在差异,相关性上会存在差异与不同,因时间有限,此处本人不再进行深挖,实际组合时,应在保证在同策略资产低相关性基础上,保证整体组合的低相关性。此外,某些资产近一年呈现出一定的高相关性,也与市场趋向抱团,交易量集中在少数股票,领涨股趋同有关。

  @今日话题@不明真相的群众@Ricky@雪球私募@私募观察家@雪球达人秀@@股海十三年@蛋卷基金@思想钢印9999@雪球专刊$复胜正能量八号(P000831)$$正圆壹号(P000946)$$辛巴达母基金B(P000691)$

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